こんにちは。セミリタイア投資家ののぶたです。投資歴は10年以上です。
さて、前回、億り人になるための考え方として、「再現性」が大事だという話をしました。
また、「再現性」を持たせる3か条は、
- 手法がシンプルで明確である
- 数十回でも数百回でも同じ手法を繰り返せる
- データで示すことができる
としました。そして再現性のある投資の一例として「優待先回り投資法」をご紹介しました。
【2021年】凡人が株で億り人になる方法は？【優待先回り投資法編】
「再現性」が大事だという話をしました。自分の大切な資産を投資するんですから、「再現性」がある投資法にしたいものです。
しかしここで問題があります。
世の中の投資法のほとんどは、これらの「再現性」が担保されていません。
都合のいいチャートを一つだけ引用して、「儲かる」と言ってたりします。
その方法を繰り返した時、合計でめっちゃ損してるかもしれません。
安心してください。実は、儲かる手法かどうか、誰でも簡単に判断する方法があります。
目次
システムトレードとは？
シストレ（システムトレード）とは、“あらかじめ決めておいたルールに従って継続的・機械的にトレードする投資法”です。海外では有効な投資スタイルの1つとして幅広く使用されており、ここ日本でも多くの一流のトレーダー達が、シストレを使っています。
引用元：ひまわり証券
システムトレードは、再現性の3か条すべてを満たす素晴らしい投資法だと僕は思っています。
手法がシンプルで明確である
機械的にトレードするためには、すべての条件を定義する必要があります。「暴落した」という言葉を、数字に置き換えるのです。
「一日で10％下げたのが暴落」と定義すれば、9.9％の下げは暴落ではありません。この明確さが再現性につながるのです。
また、よく言われることですが、戦略はシンプルが良いです。いろいろと条件を複雑にすると、カーブフィッティングの危険性が高まります。
数十回でも数百回でも同じ手法を繰り返せる
「継続的・機械的にトレード」しますので、繰り返せば繰り返すほど運の要素が排除されます。
データで示すことができる
バックテスト（検証データ）をデータで客観的に検証することができます。
システムトレードのやり方
システムトレードのメリット
バックテストによって、戦略の優位性を確かめることができます。その戦略が過去において機能していたかを調べることができ、歴史に学ぶことができます。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」といいますが、凡人がいきなり賢者にクラスチェンジできるのですから、システムトレードは超強力な味方です。
システムトレードは、バックテストによって戦略の優位性を判定できますが、バックテストを重ねてたどり着いたストラテジーは、自分だけのものになります。オリジナリティがあるということは、戦略の寿命を長くします。
数百、数千のトレードをバックテストで確かめて、戦略の再現性を高めることができます（重要）。
システムトレードのデメリット
だいたい人間の本能と逆を行くことがエッジ（優位性）につながるので、ポジションは精神的につらいものになります。
特に、株価が下げ始めたときに投げたくなる本能は強いです。そこへきてさらに暴落したりするので、吐きそうになります。
バックテストは「歴史に学ぶ」ことができますが、「未来まで支配」することはできません。バックテストが優秀だと、聖杯を見つけたような錯覚に陥ります。しかし過度の期待は禁物です。その戦略は「過去に通用した」だけであり、将来通用することが約束されたわけではありません。
システムトレードのソフトは、どんなのがあるの？
プログラミング能力が無い人は、市販のソフトを用意する必要があります。
日本株システムトレードで有名なソフトは
- イザナミ
- シストレ魂
- システムトレードの達人
くらいです。ほかのソフトは、銘柄ごとのバックテストはできますが（特に海外のソフト）、資金量を考慮した現実的なバックテスト（重要）ができるのはこの3つになります。
イザナミ
画像引用元：イザナミ
一番多くの人が利用しているソフトでしょう。
「パレットアルゴ」という登録商標のインターフェイスで、視覚的にもわかりやすく操作できるのが一番の特徴です。
オプションでPERなどの投資指標も含めて検証することができます。
無料でトライアル版を試せるのはこのソフトのみです。
初めからお金を出す必要はありません。無料でシステムトレードの世界を体感してみることをおすすめします。
シストレ魂
画像引用元：シストレ魂
シストレ魂は、10年くらい昔は「パイロン」という名のソフトで、後に改名しています。
当時システムトレード業界は、「検証くん」というソフトが先にあって（今は手に入らない）、その後に出てきたソフトだったと記憶しています。イザナミより先にリリースされているはずです。
「自動発注機能」や、いち早く資金量を考慮したバックテストができるようになったりと、当時から私は一番愛用しているソフトでした。
しかし開発者と運営会社が変わってしまい、それ以降一年以上全く更新されていません。今後の更新も期待できないでしょう。好きなソフトだったのに残念です。
ウィンドウズのアップデートとかで死ぬ可能性があるので、今から購入するのは正直やめたほうが良いです。
システムトレードの達人
画像引用元：システムトレードの達人
システムトレードの達人は、シストレ業界では有名な斉藤正章氏が手掛けるソフトです。
3つのソフトの中では一番後発ですが、機能的には一番劣るので、斎藤氏のファンとかでなければ、わざわざ買う必要はないでしょう。
自力でバックテスト環境を構築したいのなら、以下の本もおすすめです。
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