こんにちは。セミリタイア投資家ののぶたです。投資歴は10年以上です。
今回は、損切りの目安について解説していきます。
損切りが大事って聞くけど、どのくらいの目安でロスカットしたらいいの?
サイトによって推奨する目安が違うんですけど!!
という人におすすめの内容となっています。
目次
損切りの目安は?
損切りの目安は、ズバリ買値より5%下がったところです。
次のデータは、あるルール(後述)を、過去10年間にわたって繰り返した場合の結果を集計したものです。
それぞれ損切りなし、買値より下落5%、10%、20%、30%、50%で損切りした場合のシミュレーション結果です。
損切なし
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
904 | 78.43% | 1115 | 57.9% | 35.61% | 3,488万円 |
買値よりマイナス5%で損切
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
6087 | 19.24% | 145 | 8.71% | 29.01% | 5,860万円 |
買値よりマイナス10%で損切
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
4229 | 29.04% | 253 | 15.28% | 40.9% | 4,659万円 |
買値よりマイナス20%で損切
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
2888 | 46.16% | 462 | 27.71% | 41.66% | 5,756万円 |
買値よりマイナス30%で損切
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
2262 | 58.53% | 665 | 38.2% | 35.31% | 5,215万円 |
買値よりマイナス50%で損切
取引回数 | 勝率 | 平均保有日数 | 期待値 | 最大ドローダウン | 合計損益 |
1421 | 75.16 | 946 | 56.35% | 39.62% | 5,204万円 |
これらの結果を見ると、損切りせずに塩漬けしている場合より、損切りしたデータ全てで結果が良くなっています。
そして、その中でも5%で損切りした場合が、合計損益、*最大ドローダウン共に一番良いという結果が出ました。
*最大ドローダウン・・・最大資産から落ち込んだ場合の下落率で、一番大きかった値
つまり次のような結論を導き出すことができます。
ポイント
- 損切りは必須!!
- 損切りラインの目安は、買値から5%下がったところ!!
ルールの補足説明
- 6か月高値を抜けた銘柄を追いかけて買い(一般的なブレイクアウト手法です)
- 株価が2倍になったら売り抜ける
- 資金がいっぱいになったら次の仕掛けはしない(=損切りするほどトレード数が多くなる) というルールで検証
- 1銘柄50万円、総資金4000万円でシミュレーション
【重要】損切りをしてはいけない場合
先ほどは損切りは必須だという話をしました。
しかし、実は株式投資では、損切りしてはいけない戦略のタイプというものがあります。
株式市場が暴落時にバーゲンセールになった時に拾うような、底値を買う(逆張り)タイプの戦略は損切りをしてはいけません。
詳しくは別の記事に書きましたが、底値を拾うような戦略は、損切りすればするほど、損切り貧乏になる確率が高くなります。
MEMO
なぜ、逆張り戦略は損切りをしてはいけないのか、詳しく解説した記事はこちら
因みに今回のトレードの検証にはシステムトレードソフトを使用しています。非常に便利ですので、投資家ならば持っておくことをおすすめします。
システムトレードソフトの各社検討記事はこちら
まとめ
- 高値を追いかける(順張り)戦略の場合、損切りは必須!!
- 損切りラインの目安は買値から5%下がったところ!!
- 安値を拾う(逆張り)戦略の場合、損切りしてはいけない!!