投資家が選ぶシステムトレードおすすめの本10選!!売買ルール作成の手引き!!

こんにちは。セミリタイア投資家ののぶたです。システムトレード歴は10年以上です。

今回は、私が実際に購入したシステムトレード本の中から、特に良著だと思う本を紹介します。

良著だとする基準は、売買ルールそのものよりも、その考え方に重点が置かれているものです。

そのほうが汎用性が高く、相場の変化に柔軟に対応できるからです。皆様の売買ルール作成の手助けとなれば幸いです。

株 勝率80%の逆張りシステムトレード術

日本で一番有名なシステムトレーダー、斎藤正章氏のおそらく初めて世に出した本です。

私が初めてシステムトレードを知った本です。私はこの本で人生変わったと言っても過言ではありません。

この本が出たのは2006年ですが、今でも強力に機能する逆張り戦略の基礎が書かれています。

株勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック

上記の本はサブプライムショック以前に書かれた本ですが、こちらは2008年の猛烈な下げ相場の中発売されたものです。

逆張りは一歩間違えれば壊滅的な損失をこうむります。実際の下落相場ではどう実践し、資産を守るのかを具体的に指南しています。

この考え方は今でも有効だと思います。初心者は必ず読むべき本です。

入門株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方

斎藤正章氏といえば逆張りですが、この本は、「順張り」「逆張り」「押し目買い」と、資金管理の重要性を説き、システムトレードの総合力を身に着けることができます。

株システムトレード 実践テクニック (<DVD>)

こちらはDVDです。斎藤氏の生の声(笑)を聞くことができます。具体的なルールが、映像で分かりやすく説明されています。

斉藤正章の順張りと手仕舞いの検証 (<DVD>)

システムトレードで、順張りのルールを作るのは一苦労です。

こちらのDVDは、順張りに特化した説明がされています。アベノミクス終了後、機能しにくくなった従来型の順張りに新たなアイディアを吹き込んでいます。

順張りにはとても重要な、ある指標を利用する考え方が参考になります。

順張りルール作成で苦労している人はぜひ視聴してみてください。

システムトレード 基本と原則

パンローリングの本ですので、初心者より、ある程度経験を積んでからの方が実りが多いと思います。

システムトレードに対する心構えが参考になります。

システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで

斎藤氏の集大成的な本です。

システムトレードの有効性を、日米両方の相場で通用することを確認している本です。

米国株でも通用するというのは心強いデータです。

具体的なロジックも満載です。

使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門

システムトレーダーなら必ず読むべき本です。

堅牢性のあるルールとは何か。破産リスクの少ないルールは、どのようにして作られるのか。

期待値や過去の年利を追うことの危険性を教えてくれます。

システムトレード 検証と実践 ──自動売買の再現性と許容リスク (ウィザードブックシリーズ)

「ウォークフォワード」「モンテカルロ」「インキュベーション」

これらの単語を見て「なんじゃそりゃ?」と思った人は、システムトレードの知識が足りていません。

システム開発にはここまでしなくてはならないというのがわかる良著です。

マーケットの魔術師 システムトレーダー編

マーケットの魔術師シリーズは有名ですが、その「システムトレーダー編」があることはあまり知られていません。

システムトレードは本当に有効なのか?過去のデータをいじくりまわして、本当に未来の期待値となるのか?

その答えのヒントがここにあります。

システム作成に疲れたとき、息抜きに読んでみてください。